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전에 조사했던 VIX 관련 ETF중에서 가장 매수하고 싶었던 SVXY를 월요일 저녁에, 매수했다.

자세한 건 여기..

간단요약

SVXY :  VIX 지수를 0.5로 인버스로 추종하는 ETF

매매일지

• 매수 종목 : SVXY
• 매수 가격 : $56.7516
• 매수 이유 : 금요일 VIX 지수 +56% 폭증! 기술적 반등이든, 뭐든 반드시 VIX가 떨어질거라 예상 -> 적중
• 매수 날짜 : 2021-11-29 
• 느낀점
  • 0.5배 추종을 감안하더라도 VIX가 많이 움직이는 날이 많지 않은데, 이정도 수치는 조금 아쉽다
  • 그리고 바로 사기가 어려워서 결국 장 시작 직전엔가 산거 같은데, 이미 오른 상태에서 사져서 2차 아쉬움
  • 게다가 다음날 바로 또 +18%증가하느라 SVXY는 -8%돼서 3차 아쉬움
  • 장투를 하려면 차라리, SPY/QQQ가 나을것 같다
  • 폭락 조정장에서 1~3일 정도 보고 하는 단타에 어울리는 느낌이다.

VIX 지수는 주식시장과 반대로 움직이는 변동성이라고 생각하시면 되는데요.

자세한 내용은 이걸 보시면 됩니다

그렇다면 VIX에 투자하고 싶을 땐 어떻게 해야 할까요?

VIX 파생 상품 리스트

(VIX 비례)

VIXY : VIX에 비례해서 따라감 (Short-Term VIX 선물 지수를 추종)
UVXY : VIXY를 1.5배로 추종, VIX는 우하향하기 때문에 장기투자 절대 금지 (연평균 수익률 -77%..ㄷㄷ)
TVIXF : 일일 VIXY 2배 레버리지. 당연히 2배로 녹기 때문에 장투 절대 절대 금지

(VIX 인버스)
XIV : VIXY 인버스인데, 엄청난 레버러지 효과! 덕분에(?) 2018년 상폐...
SVXY : VIXY의 0.5배 인버스. 장기적으로 우상승. VIX가 크게 상승할 때 매수해야 하는 주식 1순위

알아볼수록 쉽게 투자하면 안 되겠다는 생각이 씨게 오네요..

VIX 투자 전략

SVXY 투자 시나리오

= 절대 VIXY에 투자하지 말아야 할 시나리오(VIXY : VIX와 연동된 ETF)

• VIXY가 이미 크게 상승한 경우
• 강한 콘탱고인 경우 (=선물 가격이 현물 가격보다 높은 현상, 이게 정상이지만 과도한 경우)
• VIX 선물 만기일이 얼마 남지 않은 경우(ex. 네 마녀의 날)

VIXY는 우하향하기 때문이면, 그나마 존버로 버틸 수 있는 SVXY가 투자하기엔 낫다고 보입니다.

참고 

• 5분 만에 지수 0.5% 하락 vs 50분 만에 0.5% 하락 - 이것은 천지차이
  => 시장 지수의 단기 하락 & VIX 상승
  => 추가적인 지수 하락이 없다면, VIX가 점점 떨어지게 된다 (변동성이 줄어든다)
  ex. VIX 상승 후 30분 정도 횡보를 보이면 VIX는 곧 하락
• VIX가 강한 상승 추세라면, 지수는 1시간 이내에 크게 하락 => VIX 급등
• 시장의 불안감에 VIX가 떨어지지 않고 횡보 중이더라도, 24시간 내로 새로운 고점을 만들지 못하면 곧 하락할 가능성 높음

결론

VIX에 투자하는건 정말정말 위험하다...

만약 하겠다면 VIX가 20%이상 오른 확실한 시점에서 SVXY를 매수하는 전략은 괜찮을 듯!!

1. VIX 지수란?

Volatility index의 줄임말로, 변동성 지수라는 뜻입니다. 

시카고 옵션거래소에 상장된 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 수치입니다.

VIX는 직접 매매할수는 없고 관련 ETF를 매매해야 합니다

주식시장이 빠르게 하락할 때 상승하므로 공포지수라고도 불린다.

쉽게 말해서 VIX가 올라가면, 주가는 떨어지고, 

VIX가 떨어지면, 주가가 올라간다고 보면 됩니다.

VIX 외에도 몇 가지가 더 있깁합니다만...

저는 지켜보고 있는 종목이 있다면, VIX 지수가 급등하거나, 해당 종목만 급락한 시점에 매수 포인트를 잡곤 합니다

2. VIX 상세 설명

• S&P500 선물옵션을 사용해 콜옵션과 풋옵션 사이의 갭을 계산하여 수치로 나타냅니다.
• 옵션만기일이 중요한데, 만기일이 다가오면서 갭이 작아지면 VIX 수치가 작아진다.
• 매주 만기일이 돌아오므로, 매주 금요일마다 VIX가 하락하는 추세가 있다고 합니다.
• 급격한 하락(ex. 대공황)이 일어나기 전에 VIX는 계속 상승한다는 점에 필요성이 대두됐습니다.
• S&P500은 꾸준히 우상향 하기 때문에 반대로 움직이는 경향이 크지만, 완전히 S&P 하락 = VIX 상승 은 아님
• 지수가 높을수록 주가가 많이 출렁인다고 합니다.

3. 매수/매도 타이밍 

일반적으로 VIX 지수의 평균은 20% 정도라고 볼 수 있고, 30% 이상이라면 바닥권이라고 판단할 수 있습니다.

위에서 말했듯이, 굳이 VIX에 투자하지 않고, 지켜보던 주식의 매매 타이밍을 참고하기에 좋은 것 같아요

따라서 정리해보자면

매수 타이밍

• VIX 급등(10% 이상)
• 20 미만

매도 타이밍

• VIX 급락(10% 이상)
• 40 이상

델타 바이러스보다 강하다는 누 바이러스가 뉴스에서 계속 나오더니 '오미크론'이라는 이름이 붙여졌다.
그리고 또 다서 코로나 때문에 주식 시장에 (나름) 폭락장이 찾아왔다.

무려 VIX (변동성지수)가 52%나 상승하는 건 1년에도 몇번 나오지 않는 일이다.
역시 모든 종목들이 골고루 박살 났지만, 역시 위드 코로나 기대로 많이 올랐던 여행 관련주가 많이 뚜까 맞았다.

그 중에서 항상 내 관심 목록에 있던 2 아이를 지켜봤다. 델타항공 & 카니발
오늘만 각각 -11%, -13%정도씩 떨어졌고, 1년 차트로 봐도 1년 중 최저가로 떨어졌길래 한번 줍줍 해봤다.
마침 토스 해외주식 3개월 무료 여서 토스로 매수

이정도 급등이면, 다음날 최소로 기술적 반등정도는 나올듯

매매일지

매수 종목 : DAL
매수 가격 : $36.38
매수 이유 : 오미크론 확산으로 인한 VIX 52% 급상승, 10%이상 하락, 1년 최저가 갱신

매수 종목 : CCL
매수 가격 : $17.95
매수 이유 : 오미크론 확산으로 인한 VIX 52% 급상승, 10%이상 하락, 1년 최저가 갱신

내가 사용하는 시장 과열 판단기 (하락장 예측기)

• vix
• fear and greed index
• s&p500(spy) rsi

항상 과열된 시장에서는 언제든 빠져나갈 준비를 해야 합니다.

그러기 위해선 지금 주식 시장이 얼마나 과열되어있는지를 판단해서 매수/매도 포인트를 찾는 게 중요합니다.

물론 머리 끝에서 사서, 발 끝에서 파는 그런 타이밍을 맞추는 건 절대 불가능합니다.

그래서 적당히 어깨에서 사서 무릎에서 파는 전략을 취하는데, 그때 매수/매도 포인트를 선택하는 저만의 기준이 있습니다.

아래 3가지 지수, 지표들은 아는 사람들은 다 아는 지수입니다.

사실 후행성 지표로 볼 수 있는 자료들이기 때문에, 시장을 실시간으로 읽기는 힘들기 때문에 추세를 파악하는 용도로 보심이 좋을 것 같네요. 그리고 언제나 타이밍을 정확히 찾을 수 있는 지표 따위는 없습니다.. 조금 더 높은 확률이 있을 뿐

그리고 이미 너무나 Basic 한 이론이기 때문에 알아두시면 좋을 것 같아요

시장이 너무 과열돼서 곧 조정장이 오겠다 
or
시장이 너무 심하게 빠졌으니 반등할 수 도 있겠다

1. VIX

VIX(Volatility Index)는 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지수
증시 지수와는 반대로 움직이는 특징이 있다. (=vix가 올라가면 전체적인 주가가 떨어진다)
예를 들어, VIX지수가 최고치에 이른다는 것은 투자자들의 불안 심리가 극에 달했다는 것.
‘공포지수’라고도 불린다.

(예시) VIX가 5% 이상 급등했다 = 이미 주가가 많이 떨어져 있는 상태 (후행성 지표)

20 미만 : 매도 포인트 (흥분 구간 = 과매수 구간)
40 이상 : 매수 포인트 (공포 구간 = 과매도 구간)

2. Fear And Greed Index (CNN Money)

CNN Money에서 관리하는 지수
시장의 공포와 낙관의 상대적인 강도를 표현
0은 극단적 공포, 100은 극단적 낙관
-> 높이 올라갈수록, 변동성(수익률)은 커지지만 떨어질 가능성도 높아짐

(유의) 횡보장에서는 유효성이 떨어지고, 상승 추세라면 RSI가 70 이상이어도 떨어지지 않는 경우 많음

(예시) 해당 index가 80이고 SPY 5% 이상 급하게 올라갔으니 과열인 듯, 슬슬 조정장을 준비해야겠다

20 미만 : 매수 포인트  (공포 구간 = 과매도 구간)
80 이상 : 매도 포인트  (흥분 구간 = 과매수 구간)

3. RSI (상대 강도 지수)

주식 등의 상승/하락 압력간의 상대적인 강도를 표현

특히 개별 주식등의 기술적 분석에 사용되는 보조지표
그래서 저는 S&P500 ETF인 SPY의 RSI로 시장 분위기를 파악할 때 활용

상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입 시만 매수시점으로 활용

하락 추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입 시만 매도시점으로 활용

(유의) 횡보장에서는 유효성이 떨어지고, 상승 추세라면 RSI가 70 이상이어도 떨어지지 않는 경우 많음

(예시) 계속 상승추세였는데 점점 RSI가 30을 향해 가고 있으니, 분할 매도를 해야겠다

30 미만 : 매수 포인트  (공포 구간 = 과매도 구간)
70 이상 : 매도 포인트  (흥분 구간 = 과매수 구간)

매도 종목 : APPS
매도 가격 : 82.98$

매도 이유 : 시장이 과열됐다고 판단했음(vix:15.3, fear&greed index:83, SPY ETF RSI:75)

매도 종목 : BULZ

매도 가격 : 33.5$

매도 이유 : 시장이 과열됐다고 판단했음(vix:15.3, fear&greed index:83, SPY ETF RSI:75)

특히, 레버리지는 욕심부리지 않고 실현하기