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내가 사용하는 시장 과열 판단기 (하락장 예측기)

  • vix
  • fear and greed index
  • s&p500(spy) rsi

항상 과열된 시장에서는 언제든 빠져나갈 준비를 해야 합니다.

그러기 위해선 지금 주식 시장이 얼마나 과열되어있는지를 판단해서 매수/매도 포인트를 찾는 게 중요합니다.

물론 머리 끝에서 사서, 발 끝에서 파는 그런 타이밍을 맞추는 건 절대 불가능합니다.

그래서 적당히 어깨에서 사서 무릎에서 파는 전략을 취하는데, 그때 매수/매도 포인트를 선택하는 저만의 기준이 있습니다.

아래 3가지 지수, 지표들은 아는 사람들은 다 아는 지수입니다.

사실 후행성 지표로 볼 수 있는 자료들이기 때문에, 시장을 실시간으로 읽기는 힘들기 때문에 추세를 파악하는 용도로 보심이 좋을 것 같네요. 그리고 언제나 타이밍을 정확히 찾을 수 있는 지표 따위는 없습니다.. 조금 더 높은 확률이 있을 뿐

그리고 이미 너무나 Basic 한 이론이기 때문에 알아두시면 좋을 것 같아요

시장이 너무 과열돼서 곧 조정장이 오겠다 
or
시장이 너무 심하게 빠졌으니 반등할 수 도 있겠다


1. VIX

VIX(Volatility Index)는 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지수
증시 지수와는 반대로 움직이는 특징이 있다. (=vix가 올라가면 전체적인 주가가 떨어진다)
예를 들어, VIX지수가 최고치에 이른다는 것은 투자자들의 불안 심리가 극에 달했다는 것.
공포지수’라고도 불린다.

 

(예시) VIX가 5% 이상 급등했다 = 이미 주가가 많이 떨어져 있는 상태 (후행성 지표)
20 미만 : 매도 포인트 (흥분 구간 = 과매수 구간)
40 이상 : 매수 포인트 (공포 구간 = 과매도 구간)

 


2. Fear And Greed Index (CNN Money)

CNN Money에서 관리하는 지수
시장의 공포와 낙관의 상대적인 강도를 표현
0은 극단적 공포, 100은 극단적 낙관
-> 높이 올라갈수록, 변동성(수익률)은 커지지만 떨어질 가능성도 높아짐

(유의) 횡보장에서는 유효성이 떨어지고, 상승 추세라면 RSI가 70 이상이어도 떨어지지 않는 경우 많음

(예시) 해당 index가 80이고 SPY 5% 이상 급하게 올라갔으니 과열인 듯, 슬슬 조정장을 준비해야겠다
20 미만 : 매수 포인트  (공포 구간 = 과매도 구간)
80 이상 : 매도 포인트  (흥분 구간 = 과매수 구간)

 


3. RSI (상대 강도 지수)

주식 등의 상승/하락 압력간의 상대적인 강도를 표현

특히 개별 주식등의 기술적 분석에 사용되는 보조지표
그래서 저는 S&P500 ETF인 SPY의 RSI로 시장 분위기를 파악할 때 활용

상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입 시만 매수시점으로 활용

하락 추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입 시만 매도시점으로 활용

(유의) 횡보장에서는 유효성이 떨어지고, 상승 추세라면 RSI가 70 이상이어도 떨어지지 않는 경우 많음

(예시) 계속 상승추세였는데 점점 RSI가 30을 향해 가고 있으니, 분할 매도를 해야겠다
30 미만 : 매수 포인트  (공포 구간 = 과매도 구간)
70 이상 : 매도 포인트  (흥분 구간 = 과매수 구간)
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매도 종목 : APPS
매도 가격 : 82.98$

매도 이유 : 시장이 과열됐다고 판단했음(vix:15.3, fear&greed index:83, SPY ETF RSI:75)

 

매도 종목 : BULZ

매도 가격 : 33.5$

매도 이유 : 시장이 과열됐다고 판단했음(vix:15.3, fear&greed index:83, SPY ETF RSI:75)

특히, 레버리지는 욕심부리지 않고 실현하기

 

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